中国华星(00485) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  雅迪控股(01585)

🥈  瑞港集团(00357)

🥉  01035

④  永达汽车(03669)

⑤  洛阳钼业(03993)

⑥  网龙(00777)

⑦  亚博科技控股(08279)

⑧  联华超市(00980)

⑨  华商国际海洋控股(00206)

ⓐ  复旦张江(01349)

①  只持有中国华星(00485)的收益为:-31.15%

②  (00485 vs 01585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.88%

③  (00485 vs 00357)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.55%

④  (00485 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

⑤  (00485 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑥  (00485 vs 03993)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.09%

⑦  (00485 vs 00777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.24%

⑧  (00485 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑨  (00485 vs 00980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.86%

ⓐ  (00485 vs 00206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.77%

ⓑ  (00485 vs 01349)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国华星(00485)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段