南顺(00411) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  花样年控股(01777)

🥉  新晨动力(01148)

④  万隆控股集团(00030)

⑤  康达环保(06136)

⑥  福田实业(00420)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  博耳电力(01685)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有南顺(00411)的收益为:-17.52%

②  (00411 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (00411 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

④  (00411 vs 01148)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.88%

⑤  (00411 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑥  (00411 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑦  (00411 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (00411 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (00411 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓐ  (00411 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00411 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南顺(00411)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段