鞍钢股份(00347) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  01363

④  福田实业(00420)

⑤  光大永年(03699)

⑥  研祥智能(02308)

⑦  中国心连心化肥(01866)

⑧  普甜食品(01699)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有鞍钢股份(00347)的收益为:-55.70%

②  (00347 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00347 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (00347 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑤  (00347 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00347 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑦  (00347 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑧  (00347 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑨  (00347 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓐ  (00347 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (00347 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鞍钢股份(00347)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段