绿地香港(00337) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  亚博科技控股(08279)

④  美亚控股(01116)

⑤  普甜食品(01699)

⑥  东方海外国际(00316)

⑦  星宏传媒(01616)

⑧  合丰集团(02320)

⑨  万科置业海外(01036)

ⓐ  佳宁娜(00126)

①  只持有绿地香港(00337)的收益为:-3.53%

②  (00337 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00337 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00337 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑤  (00337 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (00337 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

⑦  (00337 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

⑧  (00337 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

⑨  (00337 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

ⓐ  (00337 vs 01036)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-42.17%

ⓑ  (00337 vs 00126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-43.61%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与绿地香港(00337)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段