华宝国际(00336) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  腾讯控股(00700)

🥈  01249

🥉  亚博科技控股(08279)

④  广泰国际控股(00844)

⑤  中国核能科技(00611)

⑥  光大永年(03699)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  联想集团(00992)

⑨  普甜食品(01699)

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有华宝国际(00336)的收益为:-14.89%

②  (00336 vs 00700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.80%

③  (00336 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (00336 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑤  (00336 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑥  (00336 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

⑦  (00336 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑧  (00336 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00336 vs 00992)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.89%

ⓐ  (00336 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓑ  (00336 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华宝国际(00336)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段