百富环球(00327) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  亿都(00259)

④  中国再生医学(08158)

⑤  远见控股(00862)

⑥  欧舒丹(00973)

⑦  01249

⑧  树熊金融集团(08226)

⑨  美亚控股(01116)

ⓐ  广泰国际控股(00844)

①  只持有百富环球(00327)的收益为:7.16%

②  (00327 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (00327 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (00327 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑤  (00327 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

⑥  (00327 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑦  (00327 vs 00973)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.99%

⑧  (00327 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑨  (00327 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

ⓐ  (00327 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓑ  (00327 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与百富环球(00327)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段