中国星集团(00326) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  新奥能源(02688)

④  华亿金控(08123)

⑤  大昌微綫集团(00567)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  万科企业(02202)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  00109

①  只持有中国星集团(00326)的收益为:86.67%

②  (00326 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (00326 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (00326 vs 02688)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.95%

⑤  (00326 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑥  (00326 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑦  (00326 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (00326 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

⑨  (00326 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (00326 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00326 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国星集团(00326)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段