马鞍山钢铁股份(00323) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  节能元件(08231)

🥉  01363

④  福田实业(00420)

⑤  格林国际控股(02700)

⑥  博耳电力(01685)

⑦  南顺(00411)

⑧  光大永年(03699)

⑨  蓝港互动(08267)

ⓐ  亚太金融投资(08193)

①  只持有马鞍山钢铁股份(00323)的收益为:-36.55%

②  (00323 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00323 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (00323 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑤  (00323 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00323 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑦  (00323 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑧  (00323 vs 00411)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.52%

⑨  (00323 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓐ  (00323 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓑ  (00323 vs 08193)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.84%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与马鞍山钢铁股份(00323)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段