金宝通(00320) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  中国白银集团(00815)

🥉  畅捷通(01588)

④  腾讯控股(00700)

⑤  华彩控股(01371)

⑥  兴发铝业(00098)

⑦  01249

⑧  神冠控股(00829)

⑨  荟萃国际(08041)

ⓐ  敏实集团(00425)

①  只持有金宝通(00320)的收益为:-48.07%

②  (00320 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (00320 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

④  (00320 vs 01588)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.70%

⑤  (00320 vs 00700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.80%

⑥  (00320 vs 01371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.18%

⑦  (00320 vs 00098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.81%

⑧  (00320 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑨  (00320 vs 00829)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.50%

ⓐ  (00320 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓑ  (00320 vs 00425)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金宝通(00320)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段