粤海投资(00270) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  亿都(00259)

🥈  福田实业(00420)

🥉  广泰国际控股(00844)

④  光大永年(03699)

⑤  橙天嘉禾(01132)

⑥  泰坦能源技术(02188)

⑦  国电科环(01296)

⑧  星宏传媒(01616)

⑨  中国华星(00485)

ⓐ  合丰集团(02320)

①  只持有粤海投资(00270)的收益为:2.82%

②  (00270 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

③  (00270 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

④  (00270 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑤  (00270 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑥  (00270 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

⑦  (00270 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

⑧  (00270 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

⑨  (00270 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓐ  (00270 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

ⓑ  (00270 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与粤海投资(00270)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段