江苏宁沪高速公路(00177) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  微盟集团(02013)

🥉  亿都(00259)

④  荟萃国际(08041)

⑤  联众(06899)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  汇彩控股(01180)

⑨  金宝通(00320)

ⓐ  雅士利国际(01230)

①  只持有江苏宁沪高速公路(00177)的收益为:-14.82%

②  (00177 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00177 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

④  (00177 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑤  (00177 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00177 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑦  (00177 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (00177 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (00177 vs 01180)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-33.95%

ⓐ  (00177 vs 00320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-48.07%

ⓑ  (00177 vs 01230)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-58.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江苏宁沪高速公路(00177)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段