中国光大控股(00165) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  联众(06899)

⑧  福田实业(00420)

⑨  彩生活(01778)

ⓐ  光大永年(03699)

①  只持有中国光大控股(00165)的收益为:-8.26%

②  (00165 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (00165 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (00165 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (00165 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00165 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00165 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (00165 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (00165 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00165 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

ⓑ  (00165 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国光大控股(00165)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段