建滔集团(00148) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  00172

🥉  荟萃国际(08041)

④  联众(06899)

⑤  华泰瑞银(08006)

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  国电科环(01296)

⑧  映客(03700)

⑨  第一视频(00082)

ⓐ  万科置业海外(01036)

①  只持有建滔集团(00148)的收益为:-2.51%

②  (00148 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00148 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00148 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00148 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑥  (00148 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑦  (00148 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (00148 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

⑨  (00148 vs 03700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.11%

ⓐ  (00148 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

ⓑ  (00148 vs 01036)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-42.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与建滔集团(00148)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段