昆仑能源(00135) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  微盟集团(02013)

🥈  华亿金控(08123)

🥉  宏海控股集团(08020)

④  华夏医疗(08143)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  潼关黄金(00340)

⑦  00172

⑧  01249

⑨  荟萃国际(08041)

ⓐ  节能元件(08231)

①  只持有昆仑能源(00135)的收益为:-31.19%

②  (00135 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

③  (00135 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

④  (00135 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

⑤  (00135 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00135 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (00135 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑧  (00135 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑨  (00135 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

ⓐ  (00135 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓑ  (00135 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与昆仑能源(00135)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段