四川成渝高速公路(00107) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  康达环保(06136)

🥉  福田实业(00420)

④  光大永年(03699)

⑤  蓝港互动(08267)

⑥  中国心连心化肥(01866)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  普甜食品(01699)

⑨  信佳国际(00912)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有四川成渝高速公路(00107)的收益为:-27.08%

②  (00107 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00107 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

④  (00107 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑤  (00107 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑥  (00107 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

⑦  (00107 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑧  (00107 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (00107 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓐ  (00107 vs 00912)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.04%

ⓑ  (00107 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与四川成渝高速公路(00107)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段