信和置业(00083) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  潼关黄金(00340)

④  荟萃国际(08041)

⑤  节能元件(08231)

⑥  安捷利实业(01639)

⑦  格林国际控股(02700)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有信和置业(00083)的收益为:-29.13%

②  (00083 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00083 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00083 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00083 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00083 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00083 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑧  (00083 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑨  (00083 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00083 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (00083 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与信和置业(00083)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段