东亚银行(00023) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  李宁(02331)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  君实生物-B(01877)

⑤  海底捞(06862)

⑥  宝积资本(08168)

⑦  中国龙工(03339)

⑧  周黑鸭(01458)

⑨  青岛啤酒股份(00168)

ⓐ  赛晶电力电子(00580)

①  只持有东亚银行(00023)的收益为:-51.89%

②  (00023 vs 02331)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.90%

③  (00023 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (00023 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (00023 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

⑥  (00023 vs 06862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.85%

⑦  (00023 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑧  (00023 vs 03339)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.45%

⑨  (00023 vs 01458)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

ⓐ  (00023 vs 00168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.14%

ⓑ  (00023 vs 00580)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东亚银行(00023)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段