长和(00001) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  潼关黄金(00340)

④  01249

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  联众(06899)

⑧  康达环保(06136)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  格林国际控股(02700)

①  只持有长和(00001)的收益为:-38.43%

②  (00001 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00001 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00001 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00001 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (00001 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (00001 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (00001 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (00001 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (00001 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00001 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长和(00001)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段