2017年11月8日

第32节 策略有效性的验证

寻找长线下跌的股票,过去120个交易日整体趋势为下跌趋势 短线走势上涨的股票,过去30个交易日整体趋势为上涨趋势 最后使用30日突破策略作为策略最终买入信号 判定趋势是否为上涨下跌的拟合角度值为+-4
2017年11月8日

第31节 资金仓位管理与买入策略的搭配

本节主要讲解针对整体策略风格体制资金仓位管理策略,abupy默认的仓位管理策略为atr资管策略,详请阅读‘第4节 多支股票择时回测与仓位管理’。
2017年10月25日

阿布量化界面操作视频教程 第一节 量化交易

第1-2节 择时策略的开发与优化 作者: 阿布 阿布 […]
2017年10月25日

第30节 趋势跟踪与均值回复的长短线搭配

上一节讲解了多因子策略并行执行配合的示例,本节讲解趋势跟踪与均值回复的长短线搭配的示例。 在《量化交易之路》中量化入门章节讲过趋势跟踪和均值回复的概念以及策略示例,量化交易系统中策略的原型只有趋势跟踪和均值回复,不管多么复杂的策略最终都会落在这两个基础策略概念范围内。
2017年10月17日

第26节 星期几是这个股票的‘好日子’视频操作教程在线观看

星期几是这个股票的‘好日子’视频操作教程在线观看
2017年11月8日

第32节 策略有效性的验证

寻找长线下跌的股票,过去120个交易日整体趋势为下跌趋势 短线走势上涨的股票,过去30个交易日整体趋势为上涨趋势 最后使用30日突破策略作为策略最终买入信号 判定趋势是否为上涨下跌的拟合角度值为+-4
2017年11月8日

第31节 资金仓位管理与买入策略的搭配

本节主要讲解针对整体策略风格体制资金仓位管理策略,abupy默认的仓位管理策略为atr资管策略,详请阅读‘第4节 多支股票择时回测与仓位管理’。
2017年10月13日

第28节 真 • 动态自适应双均线策略

上一节讲解了选股策略与择时策略相互配合的示例,本节的内容将讲解择时策略中的经典策略双均线策略,以及它的优化版本动态自适应双均线策略。 下面先获取沙盒数据中美股一年的数据,为之后的分析做数据准备:
2017年10月13日

第7节 寻找策略最优参数和评分

上一节主要讲解了如何使用abupy中度量模块对回测的结果进行度量,本节将主要讲解使用grid search模块对策略参数寻找最优。 最优参数的意思是比如上一节使用的卖出因子组合使用:
2017年2月3日

第5节 选股策略的开发

在第一节即说过: 在对的时间,遇见对的人(股票),是一种幸福 在对的时间,遇见错的人(股票),是一种悲伤 在错的时间,遇见对的人(股票),是一声叹息 在错的时间,遇见错的人(股票),是一种无奈 之前的节讲的都是择时(什么时候投资), 本节将讲解选股。
2017年2月3日

第4节 多支股票择时回测与仓位管理

之前的章节无论讲解策略优化,还是针对回测进行滑点或是手续费都是针对一支股票进行择时操作。 本节将示例讲解多支股票进行择时策略的实现,依然使用AbuFactorBuyBreak做为买入策略,其它四个卖出策略同时生效的组合。
2017年2月3日

第3节 滑点策略与交易手续费

上一节使用AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak且混入基本止盈止损策略AbuFactorAtrNStop, 风险控制止损策略AbuFactorPreAtrNStop,利润保护止盈策略AbuFactorCloseAtrNStop来提高交易的盈利效果。 本节将继续在上一节回测的基础上示例择时策略其它使用方法,首先完成上一节的回测准备,如下所示:
2017年2月3日

第2节 择时策略的优化

上一节编写了AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak,做为择时买入策略和择时卖出策略,本节将继续使用这两个策略, 通过混入其它卖出策略来提高优化交易效果。 备注:已将AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak做为abupy内置策略示例因子在项目中,所以本节不重复编写因子,直接从abupy中import因子,如下所示
2017年2月3日

第1节 择时策略的开发

量化系统一般分为回测模块、实盘模块。 回测模块:首先交易者编写实现一个交易策略,它基于一段历史的交易数据,根据交易策略进行模拟买入卖出,策略中可以涉及买入规则、卖出规则、选股规则、仓位控制及滑点策略等等,回测的目的是验证交易策略是否可行。 实盘模块:将回测通过的策略应用于每天的实时交易数据,根据策略发出买入信号、卖出信号,进行实际的买入、卖出操作。