量化课堂

2017年11月8日

第32节 策略有效性的验证

寻找长线下跌的股票,过去120个交易日整体趋势为下跌趋势 短线走势上涨的股票,过去30个交易日整体趋势为上涨趋势 最后使用30日突破策略作为策略最终买入信号 判定趋势是否为上涨下跌的拟合角度值为+-4
2017年11月8日

第31节 资金仓位管理与买入策略的搭配

本节主要讲解针对整体策略风格体制资金仓位管理策略,abupy默认的仓位管理策略为atr资管策略,详请阅读‘第4节 多支股票择时回测与仓位管理’。
2017年10月25日

第30节 趋势跟踪与均值回复的长短线搭配

上一节讲解了多因子策略并行执行配合的示例,本节讲解趋势跟踪与均值回复的长短线搭配的示例。 在《量化交易之路》中量化入门章节讲过趋势跟踪和均值回复的概念以及策略示例,量化交易系统中策略的原型只有趋势跟踪和均值回复,不管多么复杂的策略最终都会落在这两个基础策略概念范围内。
2017年10月13日

第29节 多因子策略并行执行配合

上一节讲解了经典择时策略双均线的示例,本节讲解多因子策略并行执行配合。 到目前为止已经示例了很多买入因子,abupy中一个特点即是可以在交易中使用多个买入,卖出因子并行执行生效。 在回测交易中可以组织多个买入因子构建序列,如:
2017年10月13日

第28节 真 • 动态自适应双均线策略

上一节讲解了选股策略与择时策略相互配合的示例,本节的内容将讲解择时策略中的经典策略双均线策略,以及它的优化版本动态自适应双均线策略。 下面先获取沙盒数据中美股一年的数据,为之后的分析做数据准备:
2017年10月13日

第27节 狗股选股策略与择时策略的配合

投资股票是为了获取回报,纸上富贵固然令人热血沸腾,但现金收入才是实实在在的回报。现金收入来自哪里?可以是公司分红,也可以是卖出股票后获得的差价,即股息和资本利得。 公司股息取决于经营状况,如果业绩稳定,分红政策稳定,那么就可以有稳定的现金回报。股价虽然最终取决于公司经营状况,但在很多情况下会发生背离,在市场火爆时股价被捧上天,在市场低迷时又被打入谷底,所以与股息回报相比,资本利得的稳定性不高,不易把握。
2017年10月13日

第26节 星期几是这个股票的‘好日子’

很多刚接触交易的人总喜欢把交易看成一种有固定收入的工作,比如他们有自己的规矩,周五一定要把所有股票都卖了,安安心心过周末,周一看情况一切良好再把股票买回来。 还有一些人有着很奇怪的癖好认为周三是他的幸运日,在周三买入他选中的股票,有些人每个月第一个周五发工资,市场就是由这些各种各样的人组成的。
2017年10月13日

第25节 期货市场内外盘低频统计套利

算法交易之父托马斯•彼得菲最成功的一段经历是利用当时最快的计算机,租赁独享电话线以保证数据传输畅通无阻,甚至超越时代定制平叛电脑,使用统计套利在不同市场进行对冲策略。 这是最有保证的一段量化交易历史,在当时的交易环境下运用高科技在市场中确实可以获利。
2017年10月13日

第24节 比特币 vs 黄金 ?莱特币 vs 白银 ?

比特币与莱特币是现在交易量最大的币类,比特币的出现类似于真实市场中的黄金,莱特币的设计标榜黄金与白银的关系,比特币10分钟一个块,莱特币参照1:4的关系设计2.5分钟一个块,总数量比特币为2100万,莱特币8400万,那是不是比特币和黄金的相关度高,莱特币和白银的相关度高呢?